PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 25.94% for GPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и GPIX

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%14.56%

Correlation

The correlation between IVVW and GPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between IVVW and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVW и GPIX

Секторы
IVVW
GPIX

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVW
35.6%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

IVVW
8.5%
GPIX
8.4%

Промышленность

IVVW
8.3%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
GPIX
4.9%

Энергетика

IVVW
3.5%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
GPIX
2.4%

Недвижимость

IVVW
1.9%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

IVVW vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.56

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.38

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

17.02

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.79

-0.71

Просадки

Сравнение просадок IVVW и GPIX

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-17.50%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.71%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.48%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и GPIX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.21%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.90%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

10.17%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.79%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

13.79%

-1.14%

Сравнение комиссий IVVW и GPIX

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и GPIX

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and GPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.21%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 7.97% for GPIX.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.29% for GPIX.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор