Сравнение IVVW с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
IVVW и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и DIVO
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
IVVW vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IVVW
DIVO
Сравнение IVVW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.07 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.83 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и DIVO
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и DIVO
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -30.04% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.21% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.96% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.62% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и DIVO
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.58% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 7.01% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 13.13% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 11.93% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.93% | -1.83% |