PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Silver Trust (SLV).

IVVM и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и SLV

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IVVM и SLV

И IVVM, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

IVVM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.16

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.23

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.82

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.70

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.16

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.25

+1.00

Корреляция

Корреляция между IVVM и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и SLV

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и SLV

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-76.28%

+64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-42.45%

+33.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-35.47%

+32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-44.76%

+43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

13.77%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и SLV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

16.96%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

57.27%

-51.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

57.07%

-44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

35.27%

-25.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

31.35%

-21.53%