Сравнение IVVM с PMDE
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). IVVM is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.51%.
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVM и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 0.46% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.51% | 0.44% |
Correlation
The correlation between IVVM and PMDE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. PMDE — Ранг доходности на риск
IVVM
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVM c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и PMDE
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -1.59% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.25% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 2.47% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 2.47% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 2.47% | +7.12% |
Сравнение комиссий IVVM и PMDE
И IVVM, и PMDE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и PMDE
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVM and PMDE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVM and PMDE have the same expense ratio: 0.50% per year.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for PMDE.
IVVM is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор