PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с SLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. IVVB is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, IVVB returned 12.68% vs 69.08% for SLV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%.

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-5.40%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-14.05%
1 год
69.08%
3 года*
39.38%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и SLV

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%2.64%
SLV
iShares Silver Trust		-13.49%144.66%20.89%5.12%

Correlation

The correlation between IVVB and SLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IVVB vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVBSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.15

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.55

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.47

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

3.16

+6.27

IVVB vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и SLV

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-76.28%

+63.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-47.23%

+41.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-47.23%

+46.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-44.65%

+43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

21.91%

-20.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и SLV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 1.74%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

14.34%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

59.27%

-53.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

60.33%

-52.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

36.59%

-27.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

32.09%

-22.84%

Сравнение комиссий IVVB и SLV

И IVVB, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и SLV

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and SLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (14.34%) compared to IVVB (1.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 69.08% vs 12.68% for IVVB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 69.08% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for SLV.

IVVB is categorized as Options Trading, while SLV is Silver.

IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор