PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Silver Trust (SLV).

IVVB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и SLV

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IVVB и SLV

И IVVB, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

IVVB vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.11

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.82

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.79

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.25

+0.79

Корреляция

Корреляция между IVVB и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и SLV

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и SLV

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-76.28%

+63.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-42.45%

+35.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-35.47%

+30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-44.76%

+43.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

13.63%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и SLV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

18.91%

-16.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

57.27%

-51.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

57.07%

-46.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

35.28%

-25.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

31.36%

-21.89%