PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

IVVB и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и MRCP

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%12.67%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Сравнение комиссий IVVB и MRCP

И IVVB, и MRCP имеют комиссию равную 0.50%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

IVVB vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.85

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.57

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.27

-0.22

Корреляция

Корреляция между IVVB и MRCP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и MRCP

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и MRCP

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-10.73%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.36%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.52%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.81%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.46%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и MRCP

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.51%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

4.87%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.30%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

9.48%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.48%

-0.01%