PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с VWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IVV и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.00% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IVV and VWO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between IVV and VWO shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVV и VWO

Секторы
IVV
VWO

Технологии

35.6%
29.6%

Финансовые услуги

11.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.0%

Технологии

IVV
35.6%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
VWO
19.5%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
VWO
10.7%

Здравоохранение

IVV
8.5%
VWO
3.9%

Промышленность

IVV
8.3%
VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
VWO
3.7%

Энергетика

IVV
3.5%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
VWO
2.9%

Недвижимость

IVV
1.9%
VWO
2.2%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
VWO
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IVV vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.49

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.10

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.21

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

7.80

+4.63

IVV vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и VWO

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-67.68%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.17%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-17.37%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.60%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.39%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.68%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-15.80%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.17%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и VWO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.64%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

14.04%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

16.54%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.48%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.22%

-1.14%

Сравнение комиссий IVV и VWO

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и VWO

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IVV and VWO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 9.00% for VWO. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while VWO is Emerging Markets Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.08% for VWO.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор