Сравнение IVV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
IVV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.40% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPYV
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
IVV
SPYV
Сравнение IVV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.45 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVV и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPYV
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPYV
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -58.45% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.03% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -17.89% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -36.89% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.55% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.77% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPYV
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.84% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 7.76% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.54% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.44% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.96% | +1.08% |