PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVV с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с MCHI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 14.95%/yr vs 3.79%/yr for MCHI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности IVV и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 14.95% против 3.79% соответственно.

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.87%
С начала года
9.40%
1 год
19.60%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.87%
10 лет*
14.95%
Всё время*
8.43%

MCHI

1 день
2.13%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-12.93%
С начала года
-9.37%
1 год
-4.08%
3 года*
8.75%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
3.79%
Всё время*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.40%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.37%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between IVV and MCHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.56

The correlation between IVV and MCHI shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVV и MCHI

Секторы
IVV
MCHI

Технологии

38.4%
13.9%

Финансовые услуги

12.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
22.4%

Здравоохранение

8.8%
5.3%

Промышленность

8.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.9%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

IVV
38.4%
MCHI
13.9%

Финансовые услуги

IVV
12.0%
MCHI
19.2%

Коммуникационные услуги

IVV
10.0%
MCHI
19.3%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.3%
MCHI
22.4%

Здравоохранение

IVV
8.8%
MCHI
5.3%

Промышленность

IVV
8.0%
MCHI
5.4%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
MCHI
2.9%

Энергетика

IVV
3.2%
MCHI
3.4%

Коммунальные услуги

IVV
2.2%
MCHI
1.6%

Недвижимость

IVV
1.8%
MCHI
1.5%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
MCHI
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

IVV vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.20

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.14

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.18

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

-0.38

+9.97

IVV vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и MCHI

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-62.95%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-23.22%

+14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.85%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-53.66%

+29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-62.95%

+29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-38.20%

+36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-24.64%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

10.78%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и MCHI

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.01%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

14.81%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

20.64%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

30.73%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

27.35%

-9.30%

Сравнение комиссий IVV и MCHI

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и MCHI

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MCHI в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.10%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.03%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

IVV and MCHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.01%) compared to IVV (3.54%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, IVV leads with 14.95% vs 3.79% for MCHI. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 14.95% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.10% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while MCHI is China Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.59% for MCHI.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор