Сравнение IVV с JEPQ
IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVV returned 20.95%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности IVV и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVV и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -6.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between IVV and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between IVV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVV и JEPQ
Секторы
IVV
JEPQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
IVV
JEPQ
Финансовые услуги
IVV
JEPQ
Коммуникационные услуги
IVV
JEPQ
Потребительский циклический сектор
IVV
JEPQ
Здравоохранение
IVV
JEPQ
Промышленность
IVV
JEPQ
Потребительский защитный сектор
IVV
JEPQ
Энергетика
IVV
JEPQ
Коммунальные услуги
IVV
JEPQ
Недвижимость
IVV
JEPQ
Сырьевые материалы
IVV
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
IVV
JEPQ
Сравнение IVV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.91 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 13.84 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV и JEPQ
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -20.07% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.82% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -20.07% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.64% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -3.41% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и JEPQ
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.98% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.22% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.61% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.73% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.73% | +1.35% |
Сравнение комиссий IVV и JEPQ
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и JEPQ
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IVV and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, IVV leads with 20.95% vs 19.91% for JEPQ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVV has performed better with a 20.95% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.08% for IVV.
IVV is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. IVV tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVV и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор