Сравнение IVV с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IVV и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 14.11% против 21.74% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IYW
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IVV vs. IYW — Ранг доходности на риск
IVV
IYW
Сравнение IVV c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.77 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 5.68 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVV и IYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IYW
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IYW
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -81.90% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -17.81% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -39.44% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.44% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -12.65% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -34.87% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.55% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IYW
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.34%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.23% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 15.99% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 26.92% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 25.78% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.98% | -6.95% |