PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с IDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVV returned 13.50%/yr vs 8.22%/yr for IDEV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности IVV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 7.53%.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

IDEV

1 день
0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.84%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%15.69%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		7.53%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between IVV and IDEV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between IVV and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и IDEV

Секторы
IVV
IDEV

Технологии

35.6%
9.9%

Финансовые услуги

11.8%
24.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
19.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.0%

Энергетика

3.5%
5.9%

Коммунальные услуги

2.4%
3.7%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
8.0%

Технологии

IVV
35.6%
IDEV
9.9%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
IDEV
24.2%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
IDEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

IVV
8.5%
IDEV
8.6%

Промышленность

IVV
8.3%
IDEV
19.1%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
IDEV
6.0%

Энергетика

IVV
3.5%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
IDEV
3.7%

Недвижимость

IVV
1.9%
IDEV
2.9%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
IDEV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

IVV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.42

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.02

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.87

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

7.31

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IVV и IDEV

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-34.77%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.20%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-13.41%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-29.15%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.25%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-6.56%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.86%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и IDEV

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.42%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.41%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

14.78%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.30%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.28%

+0.79%

Сравнение комиссий IVV и IDEV

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и IDEV

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IDEV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.17%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IVV and IDEV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.42%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.50% vs 8.22% for IDEV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.50% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for IDEV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.09% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.05% for IDEV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор