PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с FPURX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. IVV is passively managed, while FPURX is actively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 11.51%/yr for FPURX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности IVV и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 9.08%, а FPURX немного ниже – 9.07%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.51% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

FPURX

1 день
2.05%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.08%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		9.07%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between IVV and FPURX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.94

The correlation between IVV and FPURX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

IVV vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.07

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.98

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

12.98

-0.54

IVV vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и FPURX

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-31.76%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.24%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.51%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-22.53%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-23.93%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.53%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.64%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и FPURX

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 4.37% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.54%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.63%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.43%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.38%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.14%

+4.94%

Сравнение комиссий IVV и FPURX

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и FPURX

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FPURX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.26%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVV and FPURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPURX has higher volatility (4.54%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs FPURX's -31.76%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор