Сравнение IVV с DFLVX
IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 12.04%/yr for DFLVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности IVV и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции DFLVX по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.04% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
DFLVX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам IVV и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 15.96% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Correlation
The correlation between IVV and DFLVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between IVV and DFLVX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
IVV
DFLVX
Сравнение IVV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.53 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 20.11 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV и DFLVX
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -65.65% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.86% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -16.64% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -19.83% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -41.79% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.67% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.47% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.60% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и DFLVX
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.73% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.63% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.33% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.93% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.39% | -0.31% |
Сравнение комиссий IVV и DFLVX
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и DFLVX
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DFLVX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
IVV and DFLVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.37%) compared to DFLVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs DFLVX's -65.65%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVV и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор