PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVV returned 13.42%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности IVV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between IVV and COWZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IVV and COWZ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVV и COWZ

Секторы
IVV
COWZ

Технологии

39.0%
16.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.7%

Здравоохранение

8.3%
21.8%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.9%

Энергетика

3.1%
16.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Технологии

IVV
39.0%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

IVV
8.3%
COWZ
21.8%

Промышленность

IVV
7.8%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
COWZ
10.9%

Энергетика

IVV
3.1%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
COWZ

-

Недвижимость

IVV
1.8%
COWZ

-

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

IVV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.63

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.42

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.65

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

9.73

+2.70

IVV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и COWZ

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-38.63%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-5.00%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-22.00%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-22.00%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.05%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.80%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и COWZ

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.27%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.20%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.19%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.64%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.91%

-1.83%

Сравнение комиссий IVV и COWZ

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и COWZ

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IVV and COWZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.42% vs 10.13% for COWZ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.42% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while COWZ is Mid Cap Value Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.49% for COWZ.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор