Сравнение IVT с SHV
IVT (Inventrust Properties Corp) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, IVT returned 38.56%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVT и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 38.56% против 2.23% соответственно.
IVT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 25.09%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 97.41%
- 10 лет*
- 38.56%
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам IVT и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 25.09% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between IVT and SHV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between IVT and SHV shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. SHV — Ранг доходности на риск
IVT
SHV
Сравнение IVT c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVT | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -147.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 53.77 | -52.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 431.38 | -428.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 2,419.80 | -2,411.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVT и SHV
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVT | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -0.45% | -99.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -0.01% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -0.03% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -0.39% | -74.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -0.45% | -99.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -0.03% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.00% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и SHV
Inventrust Properties Corp (IVT) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVT | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 0.04% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 0.12% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 0.20% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 423.57% | 0.29% | +423.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.29% | 0.28% | +297,800.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и SHV
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.75% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IVT and SHV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVT has higher volatility (5.02%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVT и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор