Сравнение IVT с AAOI
IVT (Inventrust Properties Corp) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. IVT operates in REIT - Retail (Real Estate), while AAOI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, IVT returned 38.56%/yr vs 32.75%/yr for AAOI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVT и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 25.09%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 384.94%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции AAOI по среднегодовой доходности: 38.56% против 32.75% соответственно.
IVT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 25.09%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 97.41%
- 10 лет*
- 38.56%
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
Сравнение доходности по годам IVT и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 25.09% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between IVT and AAOI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between IVT and AAOI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVT:
$2.74B
AAOI:
$12.84B
IVT:
$1.40
AAOI:
-$0.65
IVT:
8.93
AAOI:
22.21
IVT:
1.54
AAOI:
11.61
IVT:
$307.06M
AAOI:
$507.00M
IVT:
$152.08M
AAOI:
$150.29M
IVT:
$312.91M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. AAOI — Ранг доходности на риск
IVT
AAOI
Сравнение IVT c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVT | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 19.07 | -15.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 52.70 | -44.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVT и AAOI
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.49% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -47.64% | +39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -77.17% | +61.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -83.07% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -98.49% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -24.23% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -65.67% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 17.21% | -13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и AAOI
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.02%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 40.42%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 40.42% | -35.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 109.93% | -98.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 139.42% | -123.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 423.57% | 119.31% | +304.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.29% | 98.26% | +297,702.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и AAOI
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVT Inventrust Properties Corp | 2.75% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVT и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVT и AAOI
IVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
IVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
IVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
IVT and AAOI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVT и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор