Сравнение IVSX с HSCZ
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while HSCZ is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и HSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSCZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам IVSX и HSCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -4.09% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.65% |
Correlation
The correlation between IVSX and HSCZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSCZ
Сравнение IVSX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и HSCZ
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и HSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -34.89% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.07% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.63% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и HSCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 11.63% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 13.52% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.47% | +4.46% |
Сравнение комиссий IVSX и HSCZ
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и HSCZ
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.94% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSX and HSCZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.43% for HSCZ.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и HSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор