Сравнение IVSX с CGV
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for CGV.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и CGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGV
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и CGV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -4.09% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | -4.84% |
Correlation
The correlation between IVSX and CGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. CGV — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGV
Сравнение IVSX c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и CGV
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и CGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -16.64% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -8.39% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.68% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и CGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 14.85% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 13.68% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 13.68% | +6.25% |
Сравнение комиссий IVSX и CGV
IVSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и CGV
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.15% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSX and CGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.
CGV has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 1.25% for CGV.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и CGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор