PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVSX с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVSX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IVSX

1 день
1.01%
1 месяц
2.45%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSX и SCHC


Correlation

The correlation between IVSX and SCHC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance IVS International SMID ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

IVSX vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSX

SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVSX vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVSXSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.40

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IVSX и SCHC

Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и SCHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVSXSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-43.94%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.54%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.05%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSX и SCHC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVSXSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

15.50%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.50%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.99%

+2.58%

Сравнение комиссий IVSX и SCHC

IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSX и SCHC

IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSX
Applied Finance IVS International SMID ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IVSX and SCHC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.

SCHC has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for IVSX.

They also come from different issuers: Applied Finance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.11% for SCHC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSX и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор