Сравнение IVSX с DXIV
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и DXIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXIV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и DXIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.82% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between IVSX and DXIV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. DXIV — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXIV
Сравнение IVSX c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | DXIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и DXIV
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и DXIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -13.71% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.76% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.44% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и DXIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 14.16% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.43% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.43% | +3.69% |
Сравнение комиссий IVSX и DXIV
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и DXIV
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.40% | 2.50% | 0.64% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSX and DXIV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
DXIV has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.30% for DXIV.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и DXIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор