Сравнение IVSX с DXIV
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и DXIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXIV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и DXIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between IVSX and DXIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. DXIV — Ранг доходности на риск
IVSX
DXIV
Сравнение IVSX c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.68 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и DXIV
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и DXIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -13.71% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.85% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.46% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и DXIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 13.48% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.38% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.38% | +5.19% |
Сравнение комиссий IVSX и DXIV
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и DXIV
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.28% | 2.50% | 0.64% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVSX and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
DXIV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.30% for DXIV.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и DXIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор