Сравнение IVSX с DLS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while DLS is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for DLS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и DLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам IVSX и DLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -2.64% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | -2.92% |
Correlation
The correlation between IVSX and DLS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. DLS — Ранг доходности на риск
IVSX
DLS
Сравнение IVSX c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.33 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и DLS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и DLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -63.13% | +51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -3.20% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -13.65% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и DLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 13.44% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.57% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.67% | +3.96% |
Сравнение комиссий IVSX и DLS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и DLS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.50% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVSX and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.58% for DLS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и DLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор