Сравнение IVSX с GWX
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while GWX is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GWX.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и GWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам IVSX и GWX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.66% |
Correlation
The correlation between IVSX and GWX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. GWX — Ранг доходности на риск
IVSX
GWX
Сравнение IVSX c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.23 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и GWX
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и GWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -63.25% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.96% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -14.73% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и GWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 15.54% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.74% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.36% | +3.21% |
Сравнение комиссий IVSX и GWX
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и GWX
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.51% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSX and GWX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
GWX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.40% for GWX.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и GWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор