Сравнение IVSX с AVDS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и AVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и AVDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -4.09% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | -2.73% |
Correlation
The correlation between IVSX and AVDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. AVDS — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDS
Сравнение IVSX c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и AVDS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и AVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -13.51% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.85% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.84% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и AVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 15.62% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.50% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.50% | +4.43% |
Сравнение комиссий IVSX и AVDS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и AVDS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.34% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVSX and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
AVDS has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.30% for AVDS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и AVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор