Сравнение IVSS с SRHQ
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while SRHQ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVSS показывает доходность 21.50%, а SRHQ немного ниже – 20.66%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 20.66% | 1.61% |
Correlation
The correlation between IVSS and SRHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRHQ
Сравнение IVSS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и SRHQ
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -18.50% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.00% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и SRHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 14.86% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.97% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.97% | -1.29% |
Сравнение комиссий IVSS и SRHQ
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и SRHQ
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and SRHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and SRH. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.35% for SRHQ.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор