Сравнение IVSS с SRHQ
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while SRHQ is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVSS показывает доходность 13.28%, а SRHQ немного ниже – 12.99%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 12.99% | 1.01% |
Correlation
The correlation between IVSS and SRHQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
IVSS
SRHQ
Сравнение IVSS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.09 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и SRHQ
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -18.50% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -3.08% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и SRHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 14.73% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.03% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.03% | -0.79% |
Сравнение комиссий IVSS и SRHQ
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и SRHQ
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SRHQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and SRH. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.35% for SRHQ.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор