Сравнение IVSS с CSD
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while CSD is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 40.17%
- 6 месяцев
- 38.88%
- 1 год
- 73.14%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам IVSS и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 40.17% | -0.93% |
Correlation
The correlation between IVSS and CSD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. CSD — Ранг доходности на риск
IVSS
CSD
Сравнение IVSS c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.43 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и CSD
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -70.47% | +62.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -14.23% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и CSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 23.82% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 23.26% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 24.83% | -9.59% |
Сравнение комиссий IVSS и CSD
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и CSD
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CSD в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and CSD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
CSD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.65% for CSD.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор