PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSOX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVSOX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVSOX (Voya SmallCap Opportunities Portfolio) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVSOX returned 10.59%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVSOX charges 0.85%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.20% соответственно.

IVSOX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.23%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.48%
1 год
46.06%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.59%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSOX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		17.70%14.79%18.89%20.93%-23.02%4.78%26.36%25.77%-16.03%18.75%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between IVSOX and WMKSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1994 г.

0.86

The correlation between IVSOX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с IVSOX:
IVSOX с CAIBXIVSOX с IEDAXIVSOX с CMCIXIVSOX с IIBAXIVSOX с IEOSXIVSOX с VISGXIVSOX с IRLNX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

IVSOX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSOX
Ранг доходности на риск IVSOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSOXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.71

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.44

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.56

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

11.86

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSOXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и WMKSX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVSOXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-64.09%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-8.50%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-24.20%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-39.84%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-39.84%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-15.68%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.54%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и WMKSX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVSOXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.79%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

12.03%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

17.72%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

26.10%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

23.96%

0.00%

Сравнение комиссий IVSOX и WMKSX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и WMKSX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		1.99%2.34%0.66%0.00%26.68%10.12%0.36%13.66%22.36%5.60%8.58%11.10%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

IVSOX and WMKSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVSOX has higher volatility (6.76%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, IVSOX dropped -74.77% vs WMKSX's -64.09%.

IVSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSOX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор