PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSOX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVSOX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSOX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		-3.34%14.79%18.89%20.93%-23.02%4.78%26.36%25.77%-16.03%18.75%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.83% соответственно.

IVSOX

1 день
5.09%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
1.12%
1 год
25.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
4.19%
10 лет*
8.98%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IVSOX:
IVSOX с CAIBXIVSOX с FECGXIVSOX с IIBAXIVSOX с IRVIXIVSOX с LEXCXIVSOX с NESGXIVSOX с NESIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий IVSOX и VRTGX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IVSOX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSOX
Ранг доходности на риск IVSOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSOXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.54

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

5.21

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSOXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между IVSOX и VRTGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и VRTGX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		2.42%2.34%0.66%0.00%26.68%10.12%0.36%13.66%22.36%5.60%8.58%11.10%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и VRTGX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVSOXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-41.97%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-14.80%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-40.48%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-41.97%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-11.16%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-10.53%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.36%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и VRTGX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVSOXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

8.82%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

16.59%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

25.39%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

24.53%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

24.45%

-0.61%