Сравнение IVSOX с VISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и VISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.31% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и VISGX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Доходность на риск
IVSOX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
IVSOX
VISGX
Сравнение IVSOX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.51 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и VISGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и VISGX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VISGX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и VISGX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и VISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -58.74% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -14.49% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -38.41% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -38.70% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.54% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -11.67% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.63% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и VISGX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.86% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 15.70% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 24.53% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 23.56% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.92% | +0.92% |