Сравнение IVSOX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.55% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и IRVIX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IVSOX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IVSOX
IRVIX
Сравнение IVSOX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.59 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.56 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и IRVIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и IRVIX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и IRVIX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -35.67% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -11.04% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -18.37% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -35.67% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -4.80% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -3.86% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.31% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и IRVIX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 4.01% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 7.73% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 16.18% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 14.17% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.82% | +7.02% |