Сравнение IVSOX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.12% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и ETEGX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
IVSOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
IVSOX
ETEGX
Сравнение IVSOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.23 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.20 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.31 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.75 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.23 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и ETEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и ETEGX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и ETEGX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -67.58% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -13.05% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -24.30% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -36.66% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -13.88% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -22.84% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.47% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и ETEGX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.34% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 11.16% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.73% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.76% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 19.82% | +4.02% |