Сравнение IVSOX с CTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и CTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 8.02% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.55% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
CTSIX
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и CTSIX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Доходность на риск
IVSOX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
IVSOX
CTSIX
Сравнение IVSOX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.07 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.65 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 13.94 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и CTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и CTSIX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и CTSIX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и CTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -50.83% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -12.38% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -50.60% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.48% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -21.12% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.24% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и CTSIX
Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 13.35% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 21.82% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 29.67% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 27.87% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 29.76% | -5.92% |