PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRS и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и PXQ


2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-17.21%12.75%7.40%28.15%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
6.37%28.65%19.41%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 6.37%.


IVRS

1 день
-0.49%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-17.21%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-2.42%
3 года*
7.02%
5 лет*
10 лет*

PXQ

1 день
0.48%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.02%
1 год
48.44%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.44%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Сравнение комиссий IVRS и PXQ

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.


Доходность на риск

IVRS vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRSPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.78

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.49

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.26

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

15.08

-15.61

IVRS vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRSPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.78

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между IVRS и PXQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и PXQ

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности PXQ в 0.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
9.52%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и PXQ

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и PXQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRSPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-57.18%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-9.99%

-21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.78%

-4.51%

-24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.82%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

2.80%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и PXQ

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRSPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.11%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

15.53%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

23.35%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

22.86%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

22.72%

-2.37%