Сравнение IVRS с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IVRS и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -17.21% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 6.37% | 28.65% | 19.41% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 6.37%.
IVRS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -17.21%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и PXQ
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IVRS vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IVRS
PXQ
Сравнение IVRS c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.78 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.49 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.26 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 15.08 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.78 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и PXQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и PXQ
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.52% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и PXQ
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -57.18% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -9.99% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -4.51% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.82% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 2.80% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и PXQ
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 8.11% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.53% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 23.35% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 22.86% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 22.72% | -2.37% |