PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IVRS и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%19.64%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий IVRS и CHAT

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IVRS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.55

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

3.16

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.51

-5.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

15.32

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.55

-2.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.33

-0.90

Корреляция

Корреляция между IVRS и CHAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и CHAT

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и CHAT

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-31.34%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-16.28%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-3.05%

-25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.61%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

5.86%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и CHAT

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 9.20%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

13.18%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

23.54%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

34.44%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

29.33%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

29.33%

-8.97%