PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%22.03%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between IVRS and CHAT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.76

The correlation between IVRS and CHAT shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVRS и CHAT

Секторы
IVRS
CHAT

Технологии

66.0%
75.7%

Финансовые услуги

17.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
66.0%
CHAT
75.7%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
CHAT
17.9%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
CHAT
2.6%

Сырьевые материалы

IVRS

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

CHAT

-

Энергетика

IVRS

-

CHAT

-

Здравоохранение

IVRS

-

CHAT

-

Промышленность

IVRS

-

CHAT
3.5%

Недвижимость

IVRS

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIME
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

IVRS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.00

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.39

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.80

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.13

-11.81

IVRS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и CHAT

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-31.34%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-19.54%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-31.34%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-19.54%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

6.67%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и CHAT

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

16.90%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

32.39%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

37.11%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

31.83%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

31.83%

-11.10%

Сравнение комиссий IVRS и CHAT

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и CHAT

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and CHAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 5.90% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 2.01% for CHAT.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор