Сравнение IVRS с BAMU
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. IVRS is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, IVRS returned -9.78% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 12.75% | 7.40% | 19.03% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between IVRS and BAMU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between IVRS and BAMU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. BAMU — Ранг доходности на риск
IVRS
BAMU
Сравнение IVRS c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.42 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 24.55 | -24.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 97.21 | -97.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и BAMU
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -0.36% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -0.12% | -31.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | 0.00% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -0.02% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 0.03% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и BAMU
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 0.08% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 0.39% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 0.58% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 0.86% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 0.86% | +19.85% |
Сравнение комиссий IVRS и BAMU
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и BAMU
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and BAMU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (8.14%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -9.78% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 3.05% for BAMU.
IVRS is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор