PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.


IVRS

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-12.42%
1 год
-9.78%
3 года*
7.39%
5 лет*
10 лет*

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и BAMU


2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-10.47%12.75%7.40%19.03%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
1.20%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between IVRS and BAMU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.05

The correlation between IVRS and BAMU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

IVRS vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVRSBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.42

-1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

24.55

-24.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

97.21

-97.85

IVRS vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и BAMU

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и BAMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-0.36%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-0.12%

-31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

0.00%

-22.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-0.02%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

0.03%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и BAMU

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

0.08%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

0.39%

+19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

0.58%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

0.86%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

0.86%

+19.85%

Сравнение комиссий IVRS и BAMU

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и BAMU

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности BAMU в 3.05%


ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
3.05%3.20%3.97%0.84%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.95%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and BAMU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (8.14%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -9.78% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 3.05% for BAMU.

IVRS is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор