Сравнение IVRS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IVRS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.63% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
IVRS
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -16.63%
- 6 месяцев
- -27.67%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и ACWI
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IVRS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IVRS
ACWI
Сравнение IVRS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.24 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.82 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.87 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 8.55 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.24 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и ACWI
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.45% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и ACWI
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -56.00% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -11.76% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -6.04% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.68% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.57% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и ACWI
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.23% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 10.08% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 17.50% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.96% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.08% | +3.29% |