PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

IVRA и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%24.62%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий IVRA и VABS

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

IVRA vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.03

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.80

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.13

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.78

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.40

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.37

-0.63

Корреляция

Корреляция между IVRA и VABS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и VABS

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VABS в 5.21%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и VABS

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-7.12%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-1.05%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-7.12%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.63%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-1.46%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.40%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и VABS

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.61%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.13%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

2.22%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

2.29%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

2.27%

+14.39%