Сравнение IVRA с USDX
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, IVRA returned 14.88% vs 6.42% for USDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.53%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 17.94% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.53% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between IVRA and USDX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. USDX — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение IVRA c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.77 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 6.87 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 44.07 | -31.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и USDX
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -0.94% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -0.94% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.01% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -0.06% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.15% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и USDX
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.04% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 1.89% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 2.07% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 1.74% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 1.74% | +14.63% |
Сравнение комиссий IVRA и USDX
IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и USDX
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and USDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (1.04%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, IVRA leads with 14.88% vs 6.42% for USDX. On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVRA has performed better with a 14.88% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 5.86% for USDX.
IVRA is categorized as ESG, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор