PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с TYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).

IVRA и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и TYLD

2026 (YTD)20252024
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%14.46%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.21%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF

Сравнение комиссий IVRA и TYLD

И IVRA, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

IVRA vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRATYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.11

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

4.72

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.00

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

8.01

-6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

34.71

-27.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRATYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.11

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.48

-1.73

Корреляция

Корреляция между IVRA и TYLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и TYLD

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности TYLD в 4.72%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и TYLD

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и TYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRATYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-1.06%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-0.52%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-0.11%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.12%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и TYLD

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRATYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.24%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

0.50%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

1.34%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

1.82%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

1.82%

+14.84%