PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с RSPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. IVRA is actively managed, while RSPE is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPE

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.14%
С начала года
15.73%
1 год
25.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и RSPE

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%0.92%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		15.73%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%

Correlation

The correlation between IVRA and RSPE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IVRA and RSPE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и RSPE

Секторы
IVRA
RSPE

Недвижимость

46.8%
6.9%

Энергетика

23.5%

-

Сырьевые материалы

14.3%
4.5%

Коммунальные услуги

10.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.3%

Финансовые услуги

0.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.9%

Промышленность

-

15.4%

Технологии

-

21.6%

Недвижимость

IVRA
46.8%
RSPE
6.9%

Энергетика

IVRA
23.5%
RSPE

-

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
RSPE
4.5%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
RSPE
2.5%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
RSPE
10.3%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
RSPE
7.3%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
RSPE
15.0%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

RSPE
3.6%

Здравоохранение

IVRA

-

RSPE
12.9%

Промышленность

IVRA

-

RSPE
15.4%

Технологии

IVRA

-

RSPE
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD

Доходность на риск

IVRA vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRARSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.49

—

IVRA vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и RSPE

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRARSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и RSPE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRARSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.66%

—

Сравнение комиссий IVRA и RSPE

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSPE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и RSPE

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.45%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and RSPE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 1.45% for RSPE.

IVRA is categorized as ESG, while RSPE is S&P 500. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.20% for RSPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор