Сравнение IVRA с ISCMF
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. IVRA is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, IVRA returned 15.46%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -11.45% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between IVRA and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between IVRA and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
IVRA
ISCMF
Сравнение IVRA c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.53 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 6.69 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 15.68 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и ISCMF
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -25.42% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -5.69% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -7.62% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.26% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -13.43% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.42% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и ISCMF
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.14% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 15.90% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 18.53% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.38% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 14.38% | +2.01% |
Сравнение комиссий IVRA и ISCMF
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и ISCMF
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.99% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, IVRA leads with 15.46% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVRA has performed better with a 15.46% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.00% for ISCMF.
IVRA is categorized as ESG, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор