PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRA и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и FYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий IVRA и FYLD

И IVRA, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

IVRA vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRAFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.68

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.35

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.33

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

19.43

-11.71

IVRA vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRAFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.68

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между IVRA и FYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и FYLD

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и FYLD

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRAFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-44.55%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.05%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.12%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.99%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.94%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.29%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и FYLD

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRAFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.82%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.10%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

16.41%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.30%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.09%

-1.43%