PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. IVRA is actively managed, while ETHO is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и ETHO

2026 (YTD)20252024
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%18.17%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between IVRA and ETHO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IVRA and ETHO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и ETHO

Секторы
IVRA
ETHO

Недвижимость

46.8%
6.3%

Энергетика

23.5%
0.3%

Сырьевые материалы

14.3%
2.9%

Коммунальные услуги

10.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.4%

Финансовые услуги

0.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

12.3%

Промышленность

-

15.9%

Технологии

-

28.7%

Недвижимость

IVRA
46.8%
ETHO
6.3%

Энергетика

IVRA
23.5%
ETHO
0.3%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
ETHO
2.9%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
ETHO
2.5%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
ETHO
10.2%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
ETHO
4.4%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
ETHO
12.2%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

ETHO
4.3%

Здравоохранение

IVRA

-

ETHO
12.3%

Промышленность

IVRA

-

ETHO
15.9%

Технологии

IVRA

-

ETHO
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

IVRA vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRAETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.62

—

IVRA vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и ETHO

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и ETHO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.34%

—

Сравнение комиссий IVRA и ETHO

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и ETHO

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and ETHO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.70% for ETHO.

IVRA is categorized as ESG, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.45% for ETHO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор