PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

IVRA и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%3.98%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.21%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий IVRA и DFUS

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

IVRA vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRADFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.00

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.52

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.30

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRADFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между IVRA и DFUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и DFUS

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и DFUS

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRADFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-24.62%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.31%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.29%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.00%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.60%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и DFUS

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRADFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.45%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.77%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

18.53%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.38%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.38%

-0.72%