Сравнение IVOV с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IVOV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.93% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.53% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.96%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и VT
IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. VT — Ранг доходности на риск
IVOV
VT
Сравнение IVOV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.83 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 8.51 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VT
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VT
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -50.27% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.84% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -26.38% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -34.24% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.89% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -7.08% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.55% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VT
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.33% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.95% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 17.24% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.98% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.20% | +4.53% |