Сравнение IVOV с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
IVOV и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 3.24% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и TMDV
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
IVOV vs. TMDV — Ранг доходности на риск
IVOV
TMDV
Сравнение IVOV c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.61 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.42 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и TMDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и TMDV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и TMDV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -33.42% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.52% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -17.11% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.91% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.42% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.65% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и TMDV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.78% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 8.35% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 14.86% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.43% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.78% | +2.94% |