Сравнение IVOV с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
IVOV и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.76% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и RDIV
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
IVOV vs. RDIV — Ранг доходности на риск
IVOV
RDIV
Сравнение IVOV c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.42 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и RDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и RDIV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и RDIV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -49.97% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.53% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -24.89% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -49.97% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.40% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.92% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.30% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и RDIV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.21% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.75% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.27% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.69% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.91% | -0.19% |