Сравнение IVOV с ABLD
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVOV returned 13.95%/yr vs 12.75%/yr for ABLD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 8.98%, а ABLD немного ниже – 8.60%.
IVOV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.41%
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOV и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 8.98% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 3.61% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Correlation
The correlation between IVOV and ABLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between IVOV and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOV vs. ABLD — Ранг доходности на риск
IVOV
ABLD
Сравнение IVOV c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.50 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и ABLD
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -19.35% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.64% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -19.35% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -7.31% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -3.96% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и ABLD
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 4.07%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.52% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.85% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 14.70% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.52% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.52% | +4.21% |
Сравнение комиссий IVOV и ABLD
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и ABLD
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ABLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.67% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IVOV and ABLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.52%) compared to IVOV (4.07%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs ABLD's -19.35%.
On 3-year performance, IVOV leads with 13.95% vs 12.75% for ABLD. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVOV has performed better with a 13.95% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.67% for IVOV.
IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Vanguard and Abacus. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.39% for ABLD.
IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOV и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор