PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с WIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с WIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs -0.70%/yr for WIP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for WIP.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 4.31%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и WIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.31%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%5.61%

Correlation

The correlation between IVOL and WIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.22

The correlation between IVOL and WIP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW

Доходность на риск

IVOL vs. WIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLWIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.18

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.67

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.00

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.98

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. WIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа WIP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLWIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.18

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.12

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IVOL и WIP

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и WIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLWIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-29.60%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.16%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-11.16%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-28.84%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-3.87%

-22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-8.58%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.72%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и WIP

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLWIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.95%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

6.89%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

8.72%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.45%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.16%

+1.83%

Сравнение комиссий IVOL и WIP

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WIP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и WIP

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности WIP в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and WIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs WIP's -29.60%.

On 5-year performance, WIP leads with -0.70% vs -5.77% for IVOL. On fees, WIP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WIP has performed better with a -0.70% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WIP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

WIP has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.89% for IVOL.

They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for WIP.

WIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и WIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор