Сравнение IVOL с KVLE
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. IVOL is actively managed, while KVLE is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 10.51%/yr for KVLE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KVLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 12.92%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
KVLE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и KVLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 2.92% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 12.92% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.71% |
Correlation
The correlation between IVOL and KVLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. KVLE — Ранг доходности на риск
IVOL
KVLE
Сравнение IVOL c KVLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | KVLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.85 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.06 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KVLE
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KVLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -18.38% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -9.59% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -16.39% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -18.38% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -3.16% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.51% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KVLE
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеют волатильность 2.66% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.58% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 8.67% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 11.12% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 14.51% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.27% | -2.33% |
Сравнение комиссий IVOL и KVLE
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KVLE
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KVLE в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.40% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and KVLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to KVLE (2.58%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KVLE's -18.38%.
On 5-year performance, KVLE leads with 10.51% vs -5.56% for IVOL. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.51% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
KVLE has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.92% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KVLE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.56% for KVLE.
KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и KVLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор