PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KVLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. IVOL is actively managed, while KVLE is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 9.67%/yr for KVLE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 10.22%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KVLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%2.84%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%

Correlation

The correlation between IVOL and KVLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.01

Сравнение распределения секторов IVOL и KVLE

Секторы
IVOL
KVLE

Финансовые услуги

77.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

12.0%

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KVLE
12.2%

Сырьевые материалы

IVOL

-

KVLE
1.3%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KVLE
3.9%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KVLE
9.2%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KVLE
6.8%

Энергетика

IVOL

-

KVLE
4.6%

Здравоохранение

IVOL

-

KVLE
9.3%

Промышленность

IVOL

-

KVLE
12.6%

Недвижимость

IVOL

-

KVLE
12.0%

Технологии

IVOL

-

KVLE
27.0%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KVLE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA

Доходность на риск

IVOL vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.72

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.45

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.97

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

7.57

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KVLE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKVLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.72

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.88

-0.99

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KVLE

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-18.38%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.59%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.39%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-18.38%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.91%

-25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.21%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.50%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KVLE

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.64%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

8.35%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

11.04%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.51%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

14.33%

-2.34%

Сравнение комиссий IVOL и KVLE

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KVLE

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KVLE в 7.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KVLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (2.64%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KVLE's -18.38%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.67% vs -5.77% for IVOL. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.67% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KVLE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.56% for KVLE.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор