PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KVLE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. IVOL is actively managed, while KVLE is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.61%/yr vs 10.03%/yr for KVLE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 9.95%.

IVOL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-7.56%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

KVLE

1 день
0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.95%
6 месяцев
8.44%
1 год
17.95%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KVLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.02%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%2.92%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.95%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%

Correlation

The correlation between IVOL and KVLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP

Доходность на риск

IVOL vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.61

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.28

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.88

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.16

-8.65

IVOL vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа KVLE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KVLE

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-18.38%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.59%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-16.39%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-18.38%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-1.15%

-26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-3.19%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.51%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KVLE

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.61%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

8.73%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

11.22%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.53%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

14.32%

-2.35%

Сравнение комиссий IVOL и KVLE

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KVLE

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности KVLE в 7.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.97%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.32%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KVLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (3.61%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KVLE's -18.38%.

On 5-year performance, KVLE leads with 10.03% vs -5.61% for IVOL. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.03% return vs -5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KVLE has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 3.97% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KVLE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.56% for KVLE.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор