Сравнение IVOL с KVLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE).
IVOL и KVLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KVLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KVLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 2.84% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.01% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью -2.01%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KVLE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KVLE
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.
Доходность на риск
IVOL vs. KVLE — Ранг доходности на риск
IVOL
KVLE
Сравнение IVOL c KVLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KVLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.00 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KVLE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KVLE
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KVLE в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KVLE
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KVLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -18.38% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -11.56% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -18.38% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -7.37% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.27% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.93% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KVLE
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.47% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 8.54% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 16.19% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.54% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.44% | -2.33% |